חברות דירוג האשראי יידרשו לאישור מהמפקח

המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, הודיע היום (ב') כי חברות דירוגי האשראי יצטרכו מעתה לקבל את הכרתו ואישורו של הפיקוח על הבנקים לדירוגים שהם מפרסמות בנוגע לחברות המעוניינות באשראי. זאת, אם הבנקים ירצו להשתמש בדירוג הניתן לצורך מתן האשראי. יש לציין, כי לדירוגי החברות היה משקל משמעותי בסיבות שגרמו לפרוץ המשבר הגלובלי, עקב הערכה שגויה של חוסנן הפיננסי של חברות רבות.

• חזקיהו: הבנקים אינם הפתרון היחיד למחנק האשראי
  
• בנק ישראל: לאפשר חריגות אשראי בדרום
  
• ועדת באזל החליטה להקשיח הפיקוח על הבנקים
  
• הבנקים חונקים את המשק. מה עושים? 
  

עוד אמר חזקיהו, כי כי הוא בדק ולא מצא חשיפה משמעותית של הבנקים הישראלים או של החברות הקשורות איתם להונאה הפיננסית בה חשוד יו"ר הנאסד"ק לשעבר, ברנרד מאדוף, אשר צפויה לגרום להפסדים של עשרות מיליארדי דולרים.

חזקיהו אמר את הדברים במפגש עם עיתונאים, לרגל פרסום הוראת שעה שלו למערכת הבנקאית במטרה לשכלל את ניהול סיכוני האשראי של הבנקים. הוראת השעה כוללת תוכנית עבודה שאמורה להסתיים עד סוף 2009. ההנחיות מבוססות על תוכנית באזל 2 (המלצות של האיגוד הבין-בנקאי שמרכזו בבאזל שבשוויץ, ושפורסמו לפני שנתיים).

"הנחיות באזל 2 אמורות לשמור כי המערכת הבנקאית תישאר יציבה ואף בנק לא ייפול", אמר המפקח. לדבריו, "התוכנית אמורה להדק את הקשר שצריך להתקיים בין ההון שעל הבנק להחזיק כנגד הסיכונים שהוא נוטל על עצמו - לבין חוסנם ויעילותם של תהליכי ניהול הסיכונים והבקרה הפנימית של הבנק".

הדרישה: העלאת רמת הלימות ההון לכיוון 12%

הוראת השעה כוללת שלושה נדבכים והיא מחייבת את הבנקים לעמוד בדרישות המוצבות עד סוף השנה הנוכחית. הנדבך ראשון כולל דרישות להקצאת הון בגין סיכון האשראי, סיכון תפעולי וסיכוני השוק; השני כולל דרישה לפיה הבנק יאמץ תהליך להערכת הלימות ההון הכוללת שלו (היחס בין ההון העצמי של הבנק בו הוא אינו יכול להשתמש לצורך העמדת אשראי, לבין נכסי הסיכון שלו - האשראי שהוא מעניק) ביחס לפרופיל הסיכונים שלו ואסטרטגיה לשמירה על רמת ההון; הנדבך השלישי מתייחס למשמעת שוק והוא כולל את דרישות הגילוי הנאות בדו"חות הכספיים השונים.

בהוראת השעה מדגיש הפקח את אחריות דירקטוריון וההנהלה הבכירה של הבנקים לשימור מערכות ותהליכים הולמים לניהול הסיכונים. המפקח דורש הבנה, מעורבת, ורמת פיקוח מתאימה של הדירקטורין וההנהלה על תהליכי הניהול, הנהלים והבקרה הכוללת. הוא תובע לשפר ולבסס את התהליכים הסדירים לזיהוי והערכה של מוקדי הסיכון ולקבוע נהלי לבקרתם.

המפקח מציין, כי הנחיות באזל 2 גם מגדירות מסגרת משופרת לעבודת הפיקוח על הבנקים. המלצות ועדת באזל מקנות למפקחים על הבנקים במדינות השונות שיקול דעת באשר ליישום ההמלצות. הוראת השעה משקפת את עמדת בנק ישראל בכל אחד מהנושאים להם ניתן למפקח שיקול דעת. עמדתו גובשה תוך התייחסות לנושא ברשויות הפיקוח ברחבי העולם והתאמתה לחוקי המדינה ולנתוני המשק הישראלי במידת הצורך.

בכוונת המפקח למזג את הוראת השעה בהוראות הפיקוח הקיימות החל מחודש זה. יש לציין כי הלימות הון בשיעור של 9% הייתה חלק מקובץ ההנחיות הקודם (באזל 1) ובמשך השנה הקרוב נדרשים הבנקים לחשב את היחס בין ההון המינימלי להיקף האשראי על פי באזל 2, ממנו מתחייבת העלאת רמת הלימות ההון אל מעל ל-9% לכיוון 12%.

יש לציין ש-3 הבנקים הגדולים כבר התקרבו מרצונם ליעד הזה, כשהלימות ההון של הפועלים ודיסקונט נעה סביב 11.6% ואילו לאומי כבר הגיע ל12.1%.