בנק ישראל: לווים ממונפים עלולים לסכן בנקים
המפקח על הבנקים, דודו זקן, מזהיר: "ללווים ממונפים יש יכולת מופחתת להגיב לתנאים משתנים, והשלכות משמעותיות על חשיפת סיכון האשראי הכולל של תאגיד בנקאי". לדבריו, אסור לבנקים לפעול לפי "הסתמכות מוגזמת על תחזיות אופטימיות"
בנק ישראל עושה סדר בתחום האשראי הממונף: "ללווים ממונפים יש בדרך כלל יכולת מופחתת להגיב לתנאים כלכליים משתנים, או לאירועים בלתי צפויים, ויש להם השלכות משמעותיות על חשיפת סיכון האשראי הכולל של התאגיד הבנקאי", כך מזהיר המפקח על הבנקים, דודו זקן, בטיוטה שבנק ישראל צפוי להפיץ בקרוב לבנקים. מדובר למעשה בריענון של הנחיה שניתנה כבר ב-2009 לבנקים.
המפקח כותב כי "מדיניות האשראי צריכה להגדיר מבחני קיצון משמעותיים על יכולתו הצפויה של לווה לעמוד בהתחייבויותיו. כשל של תאגיד בנקאי להכיר באירועים שליליים אפשריים - בין אם ללווה, לתעשייה בה הוא פועל, או לכלכלה בכללותה - עלול לגרום להפסדים לתאגיד הבנקאי".
לדבריו, אסור לבנקים לפעול לפי "הסתמכות מוגזמת על תחזיות אופטימיות של לווים, ותחזית הצופה הימשכות של התנאים החיוביים. תקופות ארוכות ומתמשכות של רווחה כלכלית עלולות להוביל תאגיד בנקאי לבסס את החלטותיו על הערכות אופטימיות של הלווה ולהניח שללווה תמשיך להיות גישה חופשית לשוק, לצורך קבלת מימון בתנאים טובים בעתיד.
"אופטימיות כזו יכולה לבוא לידי ביטוי בהנחה שצמיחה גבוהה היא התסריט הצפוי ההגיוני; בהסתמכות על הערכות חיוביות של ביטחונות שלא מתאימות לצפי לטווח הארוך; בנכונות להעניק הלוואות ללא לוח תשלומים מסודר; בנכונות לוותר על התחייבויות של הלווה, לשחרר ביטחונות, לוותר על ערבויות או לשנות את מבנה ההלוואה, תחת ההנחה שבמצב הכלכלי החיובי, הלווה יתאושש במהירות", נכתב בהוראה.
המפקח דורש כי מדיניות הבנקים בנושא אשראי ממונף "תכלול אמצעים להבטיח זיהוי ברור של מטרת האשראי, שימוש במקדמי ביטחון שמרניים (תוך התחשבות בסיכון העודף הנובע מהיעדר הפיזור ומהיעדר הסחירות), ניתוח הערכת שווי (כאשר רלוונטי) עצמאית של בטוחות, המבוסס על שיטת עבודה מבוססת, ניתוח תרחישי קיצון במועד העמדת האשראי ובאופן שוטף, מגבלות על שיעורי מימון, והתניות פיננסיות".
לפנייה לכתב/ת 
